マーケットメイクの手法

最も基本的なマーケットメイキングアルゴリズムは、一定の売買スプレッドを定めて市場仲値を中心とする買い指値と売り指値を掲示するものである

これを基礎として、いくつかの戦略を確認する。基本的には何が大切かと言うと、自己ポジションを持ち続けないことが大切となる。

自己ポジション参照

買い指値が約定したら、自分の売買指値注文の値段をさげる。これにより、マーケットを上に上げるようにしつつ、買いポジションの解消可能性を上げる。

如何にしてずらすのかの戦略は、板、ポジション量等に依存させる。

市場が上下に移動した際に、取り残された指値に注目する。これをやると市場が想定どおりに動けば、ポジションを解消しつつ利益が確定する。

これは基本的には大口投資が発生した場合にはそのあと市場はそっち側に動くと仮定して、その大口よりも良い最小価格単位を掲示する戦略だ。これなら、もし市場が想定方向と逆に動いたら、その大口でポジションを解消すれば良い。

ああ、ちょっと思いついたな。その日のマイニング料と買い圧を調べて、もし買い支えられることが確定したら市場流動性活用を応用してポジションを取るとか。